Форум

Вы должны войти в систему для того, чтобы создавать сообщения и темы. » Авторизоваться
Страница: 1 2 3
Построение МТС на основе EWA

Есть давняя мечта создать советника, который будет в автоматическом режиме проводить технический анализ графиков при помощи Волнового принципа Эллиотта, а в идеале и торговать по нему. Предлагаю здесь обсудить общие подходы в целом при написании таких роботов, рассматривать части кода, вызывающие какие-то проблемы, а также разобраться в двух базовых составных частях МТС, это программные решения по определении «волны» как таковой, и «скелета» самого советника.

Добрый день Евгений.
Только сегодня нашел этот форум, что меня очень порадовало.

За Вашими сообщениями слежу давно, года с 2005. Отмечаю Ваш профессионализм и адекватность в общении.
Также давно ищу единомышленников в развитии EWA, сам этой проблеме посвятил лет восемь.
Большинство моих материалов были на ONIX, а сейчас на собственном закрытом форуме (прямая ссылка удалена, прим. admin)

Моя точка зрения на автоматизацию волнового анализа следующая:

  1. Автоматизировать волновой анализ можно, НО не в той форме как он описан у Балана, Фроста и Пректера ...
    Их описания расплывчаты и неконкретны. Составить алгоритм на их основе не возможно. Формулировки типа: "иногда", "в некоторых случаях", "несколько", "существенно больше" - не формализуются.
    Мы потратили почти год в попытках перевести все это словоблудие в алгоритм - безрезультатно.
    Поэтому пошли другим путем.
  2. Был составлен свой каталог волновых моделей. Их стало больше так как правила пришлось и конкретизировать и ужесточать. В журнале Forex Magazin с декабря 2015 я публикую серию статей на эту тему, пытаясь высказать свою точку зрения.
    Сам каталог включает 49 моделей, их описание, графическое представление каждой модели и разновидностей, 170 страниц. Это фактически авторская разработка. Для этого пришлось перелопать всех, включая Гленна Нили, выявить схожие модели и отбросить, то, что никак не вписывалось в общие правила. Затем уже дополнял своими наработками. Немного помог в плане улучшение терминологии Денис Базарный, но ситуация в Киеве практически вывела его из проекта.
    И вот на базе этого каталога написана программа Elliott Wave Maker в версиях для MT4 и ЬЕ5.
  3. Описание программы есть на указанном форме - в кратком сообщении - не описать. Только инструкция пользователя составляет 120 страниц. При разработке программы мы исходили из следующих положений.
  • Невозможно создать программу идеальную для всех ! Но возможно создать программу, которую каждый трейдер может идеально настроить под себя. Причем настраивается все, от стилистики до каталога волновых моделей и правил логики.
  • Вопрос следующий: как оптимально проводить волновой анализ:
    - Проводить волновой анализ автоматически и, понимая, что автомат всего учесть не может,  далее править полученные результаты самому?
    - Проводить волновую разметку с синхронной проверкой выполняемых трейдером действий  автоматизированными средствами контроля?
    Выбирая вариант стало понятно, что человек проверять работу автомата будет дольше, и может привести свои ошибки. Автомат разметку создаваемую трейдером - проверяет в режиме реального времени и ошибок не допускает.
    Поэтому на втором варианте мы и остановились.

Программа как коммерческая разработка создана в 2014 году, успешно эксплуатируется.
Все что было задумано выполнено. Как-бы первый этап разработки завершен. Теперь можно переходить к созданию торгового автомата.
Следует учесть - что теоретические наработки мои - одного трейдера. То есть, они могут являться субъективными.
Попытки найти единомышленников для обсуждения - не привели к положительным результатам. Икона в виде Пректора как гуру волнового анализа просто сбивает людей с толку. ибо думать не хотят, либо просто нет опыта в разработках и понимания, что не все что "там" это хорошо и правильно.

В общем Евгений - у меня есть желание поработать вместе. Если это и для Вас представляет интерес - ознакомьтесь с тем, что уже сделано - обсудим. После этого можно двигаться дальше.

Последний раз редактировалось в 11.08.2016, 12:06

Добрый вечер Putnik.

Спасибо за отзыв, хотел посмотреть Ваши материалы на закрытом форуме, но какая-то тяжёлая там регистрация, позже зайду и обязательно посмотрю Ваши наработки.

По поводу автоматизации EWA:

  1. Я так же считаю, что полностью автоматизировать весь процесс волновой разметки – на мой взгляд очень трудно выполнимая задача, поэтому «я пошёл другим путём…»
  2. Для начала нужно запрограммировать простейший идеальный импульс, отсюда вытекает следующая задача.
  3. А как собственно определить волну – ту первую составляющую любой модели EWA. По моему мнению, начинать надо именно с этого, и в случае успеха, в дальнейшем, можно автоматизировать поиск простейших паттернов на ценовом (читай числовом) ряде, например, поиск хорошо обыгрываемых паттернов таких как, уже упомянутый первичный импульс, а горизонтальный треугольник и иррегуляр – это в будущем.
  4. Так что я не сторонник автоматизировать процесс разметки в целом, но вот поиск простейших паттернов – я думаю, это решаемая задача (а учитывая 24 часовую работу в сутки торгового робота на основных парах (а потом и рынках), делает решение этой задачи очень заманчивой.
  5. Я уже занимался этой проблемой несколько лет назад и получилось сделать код в MQL в ещё старом МТ4, в простейшем определении волны (в моём понимании) до определённого момента, т.е. волна определялась на любом ТФ буквально, т.е., например, 45 мин. или 1,5 часа, или 6 часов ровно и т.д., т.е. на таких ТФ, которых нет в МТ4. Но «затык» произошёл в тех случаях, когда появлялись сложные комбинации дожей и др. свечей, и в некоторых моментах волны определялись некорректно. Так до конца эту проблему я так и не решил, а из-за нехватки времени и недостаточных знаний в области программирования, процесс остановился…
  6. Сейчас поднял свои старые наработки, но тут поджидал новый сюрприз, разработчики MQL изменили и доработали язык, и теперь появилось сразу 2 проблемы, надо вспомнить, что я там ваял в прошлом, и осваивать новые моменты языка, а учитывая то, что я не профессиональный программист, а самоучка – это для меня достаточно трудозатратный процесс. Но в любом случае другой дороги нет, будем осваивать.
  7. Резюмируя свою мысль – не отходя от основ EWA создать код для поиска на графиках основных (пока) валют – простейшего импульса и на его основе сделать МТС. Затем поиск гор.треугольников, затем иррегуляров (или наоборот), и т.д. пока будет получаться.

Теперь есть уточняющие вопросы к Вашей программе:

  • Не совсем понятно, как это трейдер подстраивает программу по себя?
  • Кто в итоге размечает график, трейдер вручную, а программа как-то сигнализирует, что он ошибается? Или программа сама размечает график, а трейдер смотрит на разметку, и решает где заходить в рынок?
  • Если трейдер может менять логику волновой разметки сам, тогда не совсем понятна сама основа программы, на чём строиться её логика в разметке графиков (можно без раскрытия ноу-хау)?
  • Если можно выложить здесь пример разметки Вашей программы с краткими пояснениями.

У меня также есть желание сотрудничать в данном направлении, по мере продвижения в освоении нового MQL, буду выкладывать графики с автоматическим определением волны (пока без определения импульса). Я думаю постепенно к этой теме будут подключаться и другие волновики, особенно имеющие опыт и знания в программировании.

Последний раз редактировалось в 05.08.2016, 18:57

Добрый день Евгений.

Начну с ответов:

  • Настройка программы необходимо как единоразовая: кто-то согласен с моим представлением моделей (настройка по умолчанию), кто-то нет, кто-то предпочитает модели Гленна Нили.
    И вот в зависимости от таких, назовем "глобальных" предпочтений программу можно перенастроить.
    Убрать модели которые не нравятся, добавить свои, откорректировать свойства моделей...
    То есть подразумевается, что любой трейдер, не обладая навыками программирования может создать "свои" правила волнового анализа внося изменения в текстовые файлы.
    Естественно - это не предполагает постоянное изменение правил. Ввел и забыл, и и следуешь введенным правилам.
  • График размечает трейдер, а программа проверяет каждое его действие и если действие не завершено, неверно, или ..., программа выдает сигналы - фактически указывая где и какая была допущена ошибка.
    Причем правила разделены на законы неукоснительные к выполнению и на рекомендации.
    Но в любом случае решение о принятии указаний программы или игнорирования их остается за трейдером.
  • Логику трейдер может менять только при настройке программы - если он не согласен с каталогом зашитым по умолчанию. Далее вмешиваться трейдер не должен.
  • Принципиально в программе есть функция автоматического анализа, но более менее корректно она работает при разметке локального участка между выделенными вершинами.
    На данном этапе мы не ставили такой цели - программа и так состоит в нескомпилированном виде более чем из 300 файлов.

Ранее в 2008-2010 была предпринята первая попытка создания автомата, но она нем несколько не понравилась. И мы отказались от неё.
Сейчас такая задача ставится, но прежде к ней приступать хочу настройки программы, свойства моделей уточнить как можно лучше. То есть пока лишь работаю с программой выявляя допущенные неточности.

Примеры работы:

  1. Общий график (далее все дополнительные информационные элементы вызываются клавиатурными командами от выделенной волновой вершины)
  2. Инспектор волн
  3. Графическое изображение волновой модели
  4. Информер - волновая картина дня и вызываемая справка - какая ошибка присутствующие (модель в которой присутствует ошибка выделяется прямоугольником с заливкой соответствующей по цвету её волновому уровню).
  5. Справка о выделенной волновой вершине.
Загруженные файлы:

И комментарий об ошибке если в инспекторе выбрана другая модель:

 

 

Загруженные файлы:

О моем форуме - там регистрация несложная, но заполнять нужно все и правильно.
Так как он более предназначен для разработчиков и пользователей программы, чем просто для любопытных.
Даже после регистрации и подтверждения, доступ только гостевой, примерно 20% информации. Остальное для членов клуба.

Проблема в том, что программисты способные решать такие проблемы - бесплатно не работают. А соответственно материалы свои показывать не хотят.
Программисты которые готовы взяться бесплатно, просто не представляют уровень и объем работ, и быстро ломаются, не завершив работы.

P.S. На представленных графиках MT4 - работает с таким же набором временных периодов как и MT5  - кнопки переключения непосредственно на графике.

 

 

Загруженные файлы:
Последний раз редактировалось в 05.08.2016, 20:32
Цитата: Evgeniy (дядя Женя) от 05.08.2016, 18:55

Я думаю постепенно к этой теме будут подключаться и другие волновики, особенно имеющие опыт и знания в программировании.

Вот это маловероятно - горький опыт показывает, только профессионал может решать такие задачи.
На любительском уровне либо получается криво, либо долго, либо незавершается вообще.
Поэтому я отказался от решений нахаляву, и самостоятельного программирования. Только с профи - результат налицо.

Всем добрый день!
С интересом ознакомился с постами Putnik'а в части подхода к вопросу возможности/невозможности машинной разметки
волновой структуры финансовых рынков.
Естественно, возникли вопросы к автору, на часть которых он уже ответил, часть остались без ответа).
Вопрос формализации правил волновой структуры встает перед каждым, кто пытается "закодить волну".
Причем, чем больше допущений и упрощений при формализации, тем проще становится задача (решить которую ой как не просто))), но и расплачиваемся при этом когда более, когда менее, но все же отходом от классических принципов EWA.
Сразу возникает вопрос насколько важно соблюдение классических принципов EWA и как далеко можно отойти от этих принципов?
Для волновиков размечающих вручную - это принципиально, отступать от принципов EWA не желательно. Классические эллиотчики здесь поправят на "не допустимо", а не "не желательно". Однако, как факт, встречаются на реальном рынке, так называемые, "аномальные отклонения". Кстати, Евгений приводит множество примеров, которые не описаны в литературе, но, тем не менее, встречаются на реальном рынке. Значит, какие-то отклонения от классики допустимы?
Ну а волновики-программисты вынуждены в силу принятых допущений/упрощений сознательно отходить от классической EWA.
Ну и что? Если робот всегда, раз за разом на разных инструментах, на разных "кусках" рынка одинаково и однозначно
определяет паттерны, при этом, конечно, желательна автоматическая разметка, а не ручная, то, я уверен, на таком "техническом анализе" можно построить прибыльную торговую систему.
Как я понял,  при всем уважении и должной оценки результата работы Putnik'а и его команды, Вы выбрали путь создания
автоматизированного помощника трейдера (судя по описанию довольно ценного), но не робота в том понимании, который пять дней по 24 часа САМ размечает рынок и дает основу для построения торговой системы. При этом, у Вас есть свой формализованный каталог паттернов и это дает хороший потенциал для создания робота уже без ручной разметки.
Если это удастся сделать - цены бы не было такому роботу.
Сейчас же Вы имеете, что трейдер сознательно не выполняет часть принципов EWA, и при этом вручную размечает график. Получается, что отход от принципов EWA нужен только для того, чтобы робот смог проверить правильность разметки, иначе он просто не может.
Зачем тогда все это? Или я что-то не так понял?
С уважением.

Отлично, наконец-то начинается обсуждение.

НО, сначала вводные:

  • Мне совершенно не хочется переносить сюда сообщения со своего форума, которому ужу без малого восемь лет (с учетом переноса площадок)
  • Мне совершено не хочется перепечатывать 9 статей из Forex Magazin

Поэтому - большая просьба, в сообщениях на все не ответить, если не трудно - ознакомьтесь. Тогда обсуждение пойдет продуктивнее.

Теперь к сути.
А кто видел этот классический волновой анализ, и кого считать "классиками"?
Сразу отмечу, я не хочу никого затоптать или охаить. Цель - докопаться до истины.
Давайте сравним таблицу элементов Д.И.Менделеева и волновой анализ Р. Эллиотта (хотя сама идея не его).
В первом случае - разработана четкая концепция: найдены элементы или нет, но под каждый заготовлена ячейка, и четко обосновано - ПОЧЕМУ!
Во втором  случае выявлены некоторые модели, обоснования нет, да и самой таблицы классификации - нет.
То есть, это лишь теория первичных наблюдений. Этап с которого НАЧИНАЕТСЯ любая теория. Но у Эллиотта и его последователей она на этом и ЗАКОНЧИЛАСЬ.

В первую очередь нужна схема-классификация моделей, а затем в каждой ячейке описывать свойства конкретной модели. Таким путем мы ми пошли.

Далее, система не построена на упрощениях, напротив, все правила ужесточены, вплоть до того, что пришлось на многие позиции вводить допуск +-5%.
Правила настолько жесткие, что только поэтому пришлось сначала разделить их на законы и рекомендации, а затем позволить трейдеру самому решать - принимать рекомендацию или нет.
Например, соотношение 161.8%, а если по факту 163% - это нарушение или нет? Для программы - это однозначно нарушение если не введён допуск, трейдер может решить, что если при ходе в 600 пунктов "норматив" нарушен на 20-30 пунктов - то можно и "простить" эту ошибку.

Получается, что отход от принципов EWA нужен только для того, чтобы робот смог проверить правильность разметки, иначе он просто не может.

Может, он не ошибается - ошибается человек и говорить об отходе от классических принципов фактически не приходится, кто их четко описал?
Это как понятия: они есть, но каждый автор трактует их по своему. А хотелось бы чтобы это была единая система с единой терминологией с едиными правилами.

Теперь об автомате. Мы с него начинали в 2008 - отказались, сделали то, что сделали.
Некоторые их нас стоят на принципиальной позиции - автомат, это утопия для волнового анализа.

Я занимаю компромиссную позицию. И делать автомат будем.
Но это автомат несколько иного плана, это сканер рынка.
Система сканирует список инструментов заданного брокера и выдает приоритетный список.
Трейдер проверяет наиболее выигрышные позиции и если все в порядке - дает команду на отслеживание оптимального входа и сопровождение сделок. Причем сканер не какая-то мечта - макет сканера работал.
Но без того, что уже сделано: Elliott Wave Maker, MT4+, BaseElement ...., реализовать такую систему на должном уровне было невозможно.
На перечисленное ушел не один год и работа трёх профессиональных программистов.

Продолжим обсуждение?

 

 

Страница: 1 2 3